[多选] 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

A.无风险利率r为常数
B.存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

参考答案： A,C,D,E

● 参考解析